Olá,
Você que trabalha com o VS Code e com SQL Server, não pode deixar de instalar esta extensão. É muito simples instalar e utilizar!
Vamos lá! Abra o seu Visual Studio Code e vá em Extensions:
Depois pesquisa por mssql e instale!
Para usar é muito simples, primeiro criamos ou abrimos um arquivo com a extensão .SQL:
Agora abra o Command Palete, pressionando CTRL + SHIFT + P:
Existem vários comandos. Vamos fazer uma conexão e depois executar uma query!
Escolha Connect e siga os passos: basicamente perguntará o nome do servidor, do bando de dados e o tipo de autenticação!
Depois escolha New Query e digite a query no arquivo que está aberto no editor! Agora para executar pressione CTRL + SHIFT + E e pronto!
Muito simples e extremamente útil!
Se quiser contribuir no projeto, o código fonte está no GitHub: https://github.com/Microsoft/vscode-mssql
Abraços e até a próxima!
Carlos dos Santos.